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トムソン・ロイター Alpha塾

クレジットリスクモデルの進化と株式運用における効果の検証

ビジネスにおいて倒産や債務不履行等によるクレジットリスクは常に存在します。最近ではデフォルトリスクを予測するモデルが進化し、膨大なデータを活用することでその正確性が増しています。
今回のセミナーでは、資産運用業界のプロの皆様向けに、最新のクレジットリスクモデルの株式運用における効果を検証していきます。皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

日時 2017年5月22日(月) 16:30‐18:15 (受付開始:16:00)
          *セミナー終了後、1時間程度、懇親会を予定しております。

会場 トムソン・ロイター セミナールーム 赤坂Bizタワー30階(地図

参加対象 機関投資家、金融機関の資産運用のご担当者様および商品開発のご担当者様
          *個人の方を含む対象者以外の方のご参加はお断りしておりますので予めご了承ください。

参加費 無料(事前登録制)
 

プログラム ※日英同時通訳付
 ※プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
16:00    受付開始
16:30    ご挨拶  トムソン・ロイター・マーケッツ 代表取締役社長 富田 秀夫
16:35    『クレジットリスクファクターの基礎と株式パフォーマンスへの影響』
                京都大学経営管理大学院 特定教授 加藤 康之 氏
                    クレジットリスクを推定するモデルの基本的な考え方を解説した上で、同モデルで
                    算出されるクレジットリスクファクターが株式ポートフォリオのパフォーマンスに
                    与える影響について過去の研究成果を概観する
17:20    『Innovative uses for credit risk models for investors and traders』
                Dr. Stephen Malinak, Global Head of Persistent Analytics and Data Science,
                                                    Financial & Risk Division, Thomson Reuters
                    ・クレジットリスクの重要性
                    ・クレジットリスクの予測手法
                    ・株式投資へのクレジットリスクモデルの使用                
18:05    総括  トムソン・ロイター・マーケッツ ソリューション営業部 マネージャー 岡田 壮一郎       
18:15    懇親会

参考資料 STARMINE COMBINED CREDIT RISK MODEL概要ダウンロード

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